A chiliolajhoz az olajat egy kis edényben kíméletesen felmelegítjük, majd beleszórjuk a cayenne borsot. Levesszük a tűzről, majd 1 óráig állni hagyjuk, hogy átjárja a chili. Konyhai papírtörlővel kibélelt szűrőben leszűrjük. A datolyákat kimagozzuk, ha szükséges. Elkészítjük a tölteléket: a darált diót vagy mogyorót összekeverjük a reszelt parmezánnal, a fokhagymával, a narancs reszelt héjával és a dióolajjal. Így tömör pasztát kapunk. A datolyák belsejét megtöltjük egy-egy kávéskanálnyi masszával. A töltött datolyákat betekerjük a hosszában félbevágott serrano sonkaszeletekkel. (Eddig előre is el lehet készíteni.) Egy hőálló tálba rakjuk, és 200 Celsius-fokos sütőben kb. 5 percig sütjük. Tálaláskor megcsepegtetjük a házi chiliolajjal.
Minden jót, jó áron!